如何挑選
成份股就是所選中的股票，選股标準是根據股票所屬行業，業績，成長性等方面來決定的。
如果按照總市值計算，目前穩坐A股市場頭把交椅的是中國石油;如果按照流通市值計算，排在第一位的是工商銀行。不少投資者以為，滬深300成份股的權重是按照流通市值計算的，如果按這個方法計算，工商銀行和中國石油在滬深300指數中的權重都很高。
但事實上，滬深300成分股中，第一權重股是目前流通市值位居第五位、總市值位居第八的招商銀行。據道富投資統計，以2010年3月31日的收盤價計算，招商銀行在滬深300指數中的權重為3.73%，排在第二位的是交通銀行，所占權重為2.79%，排在第三至第五位的分别是民生銀行、中國平安和中信證券，工商銀行隻排在第十二位，權重為1.35%;中國石油甚至沒能進入前二十，隻排在第22位，所占權重為0.89%。
一旦在股指期貨的刺激下藍籌行情啟動，投資者應将相關個股在滬深300指數中的權重作為首要的參考依據;其次是參考相應闆塊或個股的業績，可重點參考市盈率和市淨率;再者要看行業的特性，如果符合國家扶持政策更佳。
投資優勢
業績優于整體
滬深300的成分股是滬深兩市市值最大的300隻股票，指數反映整個中國證券市場大中盤股票的整體走勢。
從行業劃分上看，在滬深300指數成分股中，金屬非金屬、交通運輸、電力供水供氣、信息技術、化工等五個行業的公司最多，約有139家。行業的集中度越高，受相關産業政策的影響也就越大。
對價方案較優
滬深300成份股中，已經完成股改和正在進行股改的，已達到了200家以上，超過總數的七成。剩下未進行股改的公司，相信也将很快進入股改程序。
已股改公司的平均對價方案如何呢?我們選擇了135家公司來進行分析。從對價類型看，大部分上市公司采取了單純送股的對價形式。在103家選擇單純送股的上市公司中，流通股東每10股實際獲得股數超過或等于3股的，共有75家。
135家上市公司中，送股最多的前十家公司,流通股東所獲得的股數從11股到4.2股不等;送現金最多的前十家公司，流通股東最高獲現達15元，最低的也有5.17元。由此看來，大部分成分股的對價方案還是優于市場平均水平的。
股改行情明顯
上述135家公司的股票，在去年年底開始的這波股改行情中，表現還是較為突出的。在此期間，上證綜合指數累積漲幅達21%，進行複權處理後，超過這一幅度的股票有83隻。但還有G東控等5隻個股處于下跌狀态。從送股水平來看，這5家公司都低于10送2.6股，可見市場明顯偏好送股多的股票。
在漲幅最大的30隻股票中，有16家的對價方案等于或超過10送3股。而低于這一水平的14家公司中，有5家采取了派現形式，包括派現額度較高的G海螺、G江鈴等。對價的優厚程度與上市公司股價的變化，基本呈現正相關關系。累計漲幅第一的G京東方，2005年前三季度虧損，并預計2005年全年虧損，對價比例為10送4.2股。說明此波行情與上市公司業績無關，純粹為以股改對價為主線的行情。
