定義
在工程實際問題的優化設計中,所列的目标函數往往很複雜,為了使問題簡化,常常将目标函數在某點鄰域展開成泰勒多項式來逼近原函數。
二元函數的黑塞矩陣
由高等數學知識可知,若一元函數 在 點的某個鄰域内具有任意階導數,則 在 點處的泰勒展開式為: ,其中 , 。
二元函數 在 點處的泰勒展開式為:
其中,
将上述展開式寫成矩陣形式,則有:
即:
其中:
是 在 點處的黑塞矩陣。它是由函數 在 點處的二階偏導數所組成的方陣。
多元函數的黑塞矩陣
将二元函數的泰勒展開式推廣到多元函數,則 在 點處的泰勒展開式的矩陣形式為:
其中:
,它是 在 點處的梯度。
黑塞矩陣是由目标函數 在點處的二階偏導數組成的 階對稱矩陣。
對稱性
如果函數 在 區域内二階連續可導,那麼 黑塞矩陣 在 内為對稱矩陣。
原因:如果函數 的二階偏導數連續,則二階偏導數的求導順序沒有區别,即
則對于矩陣 ,有 ,所以 為對稱矩陣。
應用
定理
設n多元實函數 在點 的鄰域内有二階連續偏導
并且
則有如下結果:
(1)當A正定矩陣時, 在 處是極小值;
(2)當A負定矩陣時, 在 處是極大值;
(3)當A不定矩陣時, 不是極值點。
(4)當A為半正定矩陣或半負定矩陣時, 是“可疑”極值點,尚需要利用其他方法來判定。
實例
求三元函數的極值。
解:因為,,故該三元函數的駐點是.
又因為,,,,,
故有:
因為A是正定矩陣,故是極小值點,且極小值