王秀國:中央财經大學統計與數學學院副教授-中文百科頻道

人物經曆

教育背景

2003年9月-2006年7月北京航空航天大學管理科學與工程專業，獲管理學博士學位

1997年9月-2000年6月北京工業大學運籌學與控制論專業，獲理學碩士學位

1995年9月-1997年7月曲阜師範大學數學教育專業，獲理學學士學位

1993年9月-1995年7月臨沂師專（現臨沂大學）數學教育專業

工作經曆

2013年7月至今中央财經大學統計與數學學院任教

2013年2月-2013年8月美國北卡羅來納大學夏洛特分校訪問學者

2006年7月-2013年7月中央财經大學應用數學學院任教

2000年6月-2003年9月北京工業大學應用數理學院任教

主要成就

科研成就

主要著作

1.王秀國.《基于下方風險控制的動态投資組合理論與方法研究》,中國農業科學技術出版社,2011年6月。

2.殷先軍,王秀國.《數學理論與應用》,經濟科學出版社,2011年6月。

主要學術論文

[1]王秀國,王義東.基于随機基準的動态均值-方差投資組合選擇[J].控制與決策,2014(3):499-505.

[2]王秀國.具有随機基準和不足概率風險測度的動态投資組合模型[J].統計與決策,2014(4):43-46.

[3]RongxiZhou,XiuguoWang,XuefanDong,ZeZong.PortfolioSelectionModelwiththeMeasuresofInformationIncrementalEntropy-Skewness[J].AdvancesinInformationSciencesandServiceSciences,2013,5(8):853-864.

[4]張漢鵬,陳冬宇,王秀國.基于網站和賣家的C2C消費者購買意願模型:感知收益與風險的轉移[J].數理統計與管理,2013,32(4):718-726.

[5]王秀國,王義東.均值方差偏好和期望損失風險約束下的動态投資組合[J].數理統計與管理,2012,3(31):455-463.

[6]王秀國,謝幽篁.基于CVaR和GARCH(1,1)的擴展KMV模型[J].系統工程,2012,30(12):26-32.

[7]董雪璠,王秀國,周榮喜,宗澤.基于最小信息熵-最大增值熵的投資組合優化模型[J].北京化工大學學報(自然科學版),2011,38(6):120-124.

[8]王秀國,周榮喜.安全第一準則下的動态投資組合[J].管理評論,2010,22(12):20-27.

[9]WangXiuguo.DynamicPortfolioSelectionunderConditionalCapitalatRiskConstraint[C].2010ThirdInternationalConferenceonBusinessIntelligenceandFinancialEngineering,2010,223-227.

[10]周榮喜,王秀國.基于股票期權定價熵模型的套期保值參數研究[J].北京化工大學學報(自然科學版),2009,36(2):100-104.

[11]WangXiuguo,YinZhao.DynamicRelativeMean-RCVaRPortfolioModelBasedonStochasticBenchmark[C].Proceedingsof2008InternationalConferenceonSystemManagement,2008,225-232.

[12]WangXiuguo.DynamicPortfolioSelectionwithRelativeValueatRiskConstraint[C].ProceedingsofThe4thInternationalConferenceonWireless,Communications,Networking,andMobileComputing,2008(9).

[13]FengZhifang,WangXiuguo,LiZhiyuanZhangDaozhong.Effectofthedefectonthefocusinginatwo-dimensionalphotonic-crystal-basedflatlens[J].ChinesePhysicsB,2008,17(3):1101-1106.

[14]YinZhao,WangXiuguo.StudyontheRiskManagementMethodforPetrochemicalEnterprise[C].ProceedingsofTheInternationalConferenceonManagementofTechnology,2008,330-333.

[15]王秀國,邱菀華.基于CVaR和MonteCarlo仿真的貸款組合決策模型[J].計算機工程與應用,2007,43(4):26-29.

[16]王秀國,邱菀華.基于CaR風險約束的動态投資組合模型[J].數學的實踐與認識,2007,37(11):68-74.

[17]王秀國,周榮喜.基于随機基準的三基金定理動态決策模型[J].北京化工大學學報(自然科學版),2007,34(4):441-445.

[18]RongxiZhou,XiuguoWang,BaoyuanZhao.ValuationofInterestRateOptionsBasedontheEntropyPricingTheory[C].Proceedingsofthe2007ConferenceonSystemsScience,ManagementScienceandSystemDynamics,2007:3149-3154.

[19]王秀國,邱菀華.跟蹤誤差多因素投資組合決策模型[J].管理評論,2006,18(11):59-62.

[20]王秀國,邱菀華.均值方差偏好和下方風險控制下的動态投資組合決策模型[J].數量經濟技術經濟研究,2005,22(12):107-115.

[21]WangXiuguo,QiuWanhua.PortfolioSelectionModelsBasedonFuzzyExpectedRateofReturn[J].JournalofSystemsScienceandInformation,2005,3(4):719-727.

[22]WangXiuguo,XueYi.RecursiveQuadraticProgrammingmethodsBasedontheAugmentedLagrangian[J].ChineseJournalofNumericalMathematicsandapplications,2004,26(1):1-16.

[23]王秀國,邱菀華.一種解決不等式約束優化問題的光滑牛頓法[J].運籌與管理,2004,13(5):62-66.

[24]王秀國,薛毅.基于增廣Lagrange函數的RQP方法[J].計算數學,2003,25(4):393-406.

主要科研課題

1.《基于下方風險控制的動态投資組合理論與方法研究》，國家自然科學基金項目（基金号：70901079），2010-2012，課題主持人。

2.《金融和保險領域中非線性複雜系統的研究》，中央财經大學青年科研創新團隊項目，2013-2015，課題主持人。

3.《基于非參數仿射期限結構模型的利率衍生産品定價集成研究》，國家自然科學基金項目(基金号:70701003)，2008-2010，課題參加者。

4.《中小企業融資與政府引導基金運作模式研究》，橫向課題項目，2008-2009，課題參加者。

5.《全球金融危機對中國出口貿易的影響》，橫向課題項目，2008-2009，課題參加者。